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文献类型
会议论文
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发表日期
2017
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英语English
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关键词
Barrier option
1
Black-Scholes model
1
Delta-Gamma hedging
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Hedging performance
1
Log-Normal Local Stochastic...
1
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Proceedings - 22nd Internat...
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WOS被引频次降序
Hedging barrier options through a log-normal local stochastic volatility model
会议论文
Proceedings - 22nd International Congress on Modelling and Simulation, MODSIM 2017
作者:
Ning，Wei
;
Lee，G.
;
Langrene，N.
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提交时间：2022/08/29
Barrier option
Black-Scholes model
Delta-Gamma hedging
Hedging performance
Log-Normal Local Stochastic Volatility model
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