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作者
文献类型
期刊论文
2
发表日期
2022
1
2021
1
语种
英语English
2
收录类别
SCIE
2
SSCI
1
资助机构
关键词
Closed-loop control
1
Forward-backward stochastic...
1
Model uncertainty
1
Robust control
1
Robust mean–variance portfo...
1
State-dependence
1
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出处
Applied Mathematics and Opt...
1
Finance and Stochastics
1
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Robust Time-Inconsistent Stochastic Linear-Quadratic Control with Drift Disturbance
期刊论文
Applied Mathematics and Optimization,2022, 卷号: 86, 期号: 1
作者:
Han, Bingyan
;
Pun, Chi-Seng
;
Wong, Hoi-Ying
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2022/09/05
Forward-backward stochastic differential equation
Robust control
Stochastic linear-quadratic control
Time-inconsistent preference
Robust state-dependent mean–variance portfolio selection: a closed-loop approach
期刊论文
Finance and Stochastics,2021, 卷号: 25, 期号: 3, 页码: 529-561
作者:
Han, Bingyan
;
Pun, Chi Seng
;
Wong, Hoi Ying
收藏
  |  
浏览/下载:10/0
  |  
提交时间:2021/10/19
Closed-loop control
Model uncertainty
Robust mean–variance portfolio selection
State-dependence
Time-inconsistency