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2022
3
2021
1
2017
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英语English
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收录类别
SCIE
4
SSCI
4
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关键词
Robust control
2
COVID-19 pandemic
1
Closed-loop control
1
Credit default swap
1
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1
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Robust Time-Inconsistent Stochastic Linear-Quadratic Control with Drift Disturbance
期刊论文
Applied Mathematics and Optimization,2022, 卷号: 86, 期号: 1
作者:
Han, Bingyan
;
Pun, Chi-Seng
;
Wong, Hoi-Ying
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2022/09/05
Forward-backward stochastic differential equation
Robust control
Stochastic linear-quadratic control
Time-inconsistent preference
COVID-19 and credit risk: A long memory perspective
期刊论文
Insurance: Mathematics and Economics,2022, 卷号: 104, 页码: 15-34
作者:
Yin, Jie
;
Han, Bingyan
;
Wong, Hoi-Ying
收藏
  |  
浏览/下载:10/0
  |  
提交时间:2022/02/23
COVID-19 pandemic
Credit default swap
Credit rating
Credit risk
Financial crisis
Long memory
Robust control in a rough environment
期刊论文
Quantitative Finance,2022, 卷号: 22, 期号: 3, 页码: 481-500
作者:
Han, Bingyan
;
Wong, Hoi Ying
收藏
  |  
浏览/下载:10/0
  |  
提交时间:2021/10/19
Detection-error probability
functional Itô calculus
Robust control
Rough volatility
Utility maximization
Volterra Heston model
Robust state-dependent mean–variance portfolio selection: a closed-loop approach
期刊论文
Finance and Stochastics,2021, 卷号: 25, 期号: 3, 页码: 529-561
作者:
Han, Bingyan
;
Pun, Chi Seng
;
Wong, Hoi Ying
收藏
  |  
浏览/下载:10/0
  |  
提交时间:2021/10/19
Closed-loop control
Model uncertainty
Robust mean–variance portfolio selection
State-dependence
Time-inconsistency
Managing Mortality Risk With Longevity Bonds When Mortality Rates Are Cointegrated
期刊论文
Journal of Risk and Insurance,2017, 卷号: 84, 期号: 3, 页码: 987-1023
作者:
Wong, Tat Wing
;
Chiu, Mei Choi
;
Wong, Hoi Ying
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浏览/下载:12/0
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提交时间:2021/10/19