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学院
理工科技学院
1
个人在本单位外知识产出
1
作者
LANGRENÉ Nicolas
1
陈雯
1
文献类型
期刊论文
1
发表日期
2021
1
语种
英语English
1
收录类别
SCIE
1
资助机构
关键词
Forward variance model
1
Hybrid scheme
1
Markovian representation
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Rough fractional stochastic...
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Rough heston
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Sum of ornstein-uhlenbeck p...
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WOS被引频次降序
Markovian approximation of the rough bergomi model for Monte Carlo option pricing
期刊论文
Mathematics,2021, 卷号: 9, 期号: 5, 页码: 1-21
作者:
Zhu, Qinwen
;
Loeper, Grégoire
;
Chen, Wen
;
Langrené, Nicolas
收藏
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浏览/下载：18/0
|
提交时间：2022/08/29
Forward variance model
Hybrid scheme
Markovian representation
Rough fractional stochastic volatility
Rough heston
Sum of ornstein-uhlenbeck processes
Volatility skew
Volterra integral
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