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DCC-GARCH model for market and firm-level dynamic correlation in S&P 500 著作章节
出自: Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning, Singapore:World Scientific Publishing, 2020, 页码: 4421-4440
作者:  Chen, Peimin;  Wu, Chunchi;  Zhang, Ying
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Volatility of stock price as predicted by patent data: An MGARCH perspective 期刊论文
Journal of Empirical Finance,2008, 卷号: 15, 期号: 1, 页码: 64-79
作者:  Chow, William W.;  Fung, Michael K.
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