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5
作者
张强
2
LANGRENÉ Nicolas
1
吴奖伦
1
樊纲治
1
文献类型
期刊论文
5
发表日期
2022
1
2016
1
2012
1
2010
1
2000
1
语种
英语English
5
收录类别
SCIE
3
SSCI
3
资助机构
关键词
Utility maximization
2
Consumption
1
Fokker–Planck
1
Forward transactions
1
Growth optimal portfolio
1
HJB
1
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出处
Annals of Economics and Fin...
1
Applied Mathematics Letters
1
Frontiers of Mathematics in...
1
Journal of Real Estate Fina...
1
Quantitative Finance
1
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Portfolio optimization with a prescribed terminal wealth distribution
期刊论文
Quantitative Finance,2022, 卷号: 22, 期号: 2, 页码: 333-347
作者:
Guo, Ivan
;
Langrené, Nicolas
;
Loeper, Grégoire
;
Ning, Wei
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  |  
浏览/下载:16/0
  |  
提交时间:2022/08/29
Fokker–Planck
HJB
Optimal mass transport
Portfolio allocation
Wealth distribution target
Optimal strategies for asset allocation and consumption under stochastic volatility
期刊论文
Applied Mathematics Letters,2016, 卷号: 58, 页码: 69-73
作者:
Zhang, Qiang
;
Ge, Lei
收藏
  |  
浏览/下载:21/0
  |  
提交时间:2021/05/13
Consumption
Optimal strategies
Portfolio selection
Stochastic volatility
Utility maximization
Optimal Portfolio Choices, House Risk Hedging and the Pricing of Forward House Transactions
期刊论文
Journal of Real Estate Finance and Economics,2012, 卷号: 45, 期号: 1, 页码: 3-29
作者:
Fan, Gang-Zhi
;
Pu, Ming
;
Ong, Seow Eng
收藏
  |  
浏览/下载:13/0
  |  
提交时间:2025/03/14
Forward transactions
House risk
Incomplete markets
Optimal portfolio
Utility maximization
Stochastic control of SDEs associated with Lévy generators and application to financial optimization
期刊论文
Frontiers of Mathematics in China,2010, 卷号: 5, 期号: 1, 页码: 89-102
作者:
Bennett, Jonathan
;
Wu, Jianglun
收藏
  |  
浏览/下载:5/0
  |  
提交时间:2023/05/30
Jump type stochastic differential equation
Lévy generators
Maximum principle
Optimal control
Portfolio optimization
Growth optimal portfolio in a market driven by a jump-diffusion-like process or a Lévy process
期刊论文
Annals of Economics and Finance,2000, 卷号: 1, 期号: 1, 页码: 101-116
作者:
Yan, Jia'an
;
Zhang, Qiang
;
Zhang, Shuguang
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  |  
浏览/下载:8/0
  |  
提交时间:2021/05/13
Growth optimal portfolio
Jump-Diffusion
Lévy process
Martingale measure
Numeraire port-folio
Relative entropy