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学院
理工科技学院
1
个人在本单位外知识产出
1
作者
LANGRENÉ Nicolas
1
陈雯
1
文献类型
期刊论文
2
发表日期
2022
1
2021
1
语种
英语English
2
收录类别
SCIE
2
SSCI
1
资助机构
关键词
Detection-error probability
1
Forward variance model
1
Hybrid scheme
1
Markovian representation
1
Robust control
1
Rough fractional stochastic...
1
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出处
Mathematics
1
Quantitative Finance
1
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Robust control in a rough environment
期刊论文
Quantitative Finance,2022, 卷号: 22, 期号: 3, 页码: 481-500
作者:
Han, Bingyan
;
Wong, Hoi Ying
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浏览/下载:11/0
  |  
提交时间:2021/10/19
Detection-error probability
functional Itô calculus
Robust control
Rough volatility
Utility maximization
Volterra Heston model
Markovian approximation of the rough bergomi model for Monte Carlo option pricing
期刊论文
Mathematics,2021, 卷号: 9, 期号: 5, 页码: 1-21
作者:
Zhu, Qinwen
;
Loeper, Grégoire
;
Chen, Wen
;
Langrené, Nicolas
收藏
  |  
浏览/下载:20/0
  |  
提交时间:2022/08/29
Forward variance model
Hybrid scheme
Markovian representation
Rough fractional stochastic volatility
Rough heston
Sum of ornstein-uhlenbeck processes
Volatility skew
Volterra integral