中文| English

学校主页 | 图书馆

  

浏览/检索结果:共10条，第1-10条

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Closed-form approximations with respect to the mixing solution for option pricing under stochastic volatility 期刊论文
Stochastics,2022, 卷号: 94, 期号: 5, 页码: 745-788
作者:  Das, Kaustav;  Langrené, Nicolas
收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2022/08/29
Markovian approximation of the rough bergomi model for Monte Carlo option pricing 期刊论文
Mathematics,2021, 卷号: 9, 期号: 5, 页码: 1-21
作者:  Zhu, Qinwen;  Loeper, Grégoire;  Chen, Wen;  Langrené, Nicolas
收藏  |  浏览/下载：19/0  |  提交时间：2022/08/29
Hedging barrier options through a log-normal local stochastic volatility model 会议论文
Proceedings - 22nd International Congress on Modelling and Simulation, MODSIM 2017
作者:  Ning，Wei;  Lee，G.;  Langrene，N.
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2022/08/29
Switching to nonaffine stochastic volatility: A closed-form expansion for the inverse gamma model 期刊论文
International Journal of Theoretical and Applied Finance,2016, 卷号: 19, 期号: 5
作者:  Langrené, Nicolas;  Lee, Geoffrey;  Zhu, Zili
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2022/08/29
Capital Asset Pricing Model and Stochastic Volatility: A Case Study of India 期刊论文
Emerging Markets Finance and Trade,2016, 卷号: 52, 期号: 1, 页码: 52-65
作者:  Demir,Ender;  Fung,Ka Wai Terence;  Lu,Zhou
收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2021/10/19
Optimal strategies for asset allocation and consumption under stochastic volatility 期刊论文
Applied Mathematics Letters,2016, 卷号: 58, 页码: 69-73
作者:  Zhang, Qiang;  Ge, Lei
收藏  |  浏览/下载：19/0  |  提交时间：2021/05/13
A numerical algorithm for fully nonlinear HJB equations: An approach by control randomization 期刊论文
Monte Carlo Methods and Applications,2014, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 145-165
作者:  Kharroubi, Idris;  Langrené, Nicolas;  Pham, Huyên
收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2022/08/29
Option prices under stochastic volatility 期刊论文
Applied Mathematics Letters,2013, 卷号: 26, 期号: 1, 页码: 1-4
作者:  Han, Jiguang;  Gao, Ming;  Zhang, Qiang;  Li, Yutian
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2021/05/13
Option pricing in incomplete markets 期刊论文
Applied Mathematics Letters,2013, 卷号: 26, 期号: 10, 页码: 975-978
作者:  Zhang, Qiang;  Han, Jiguang
收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2021/05/13
An analytic pricing formula for lookback options under stochastic volatility 期刊论文
Applied Mathematics Letters,2013, 卷号: 26, 期号: 1, 页码: 145-149
作者:  
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2021/10/19