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学院
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1
作者
LANGRENÉ Nicolas
1
文献类型
期刊论文
1
发表日期
2019
1
语种
英语English
1
收录类别
SCIE
1
SSCI
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资助机构
关键词
Dynamic portfolio optimizat...
1
Least squares Monte Carlo
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Liquidity cost
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Multi-period asset allocati...
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Quantitative Finance
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Dynamic portfolio optimization with liquidity cost and market impact: a simulation-and-regression approach
期刊论文
Quantitative Finance,2019, 卷号: 19, 期号: 3, 页码: 519-532
作者:
Zhang,Rongju
;
Langrené,Nicolas
;
Tian,Yu
;
Zhu,Zili
;
Klebaner,Fima
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浏览/下载：14/0
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提交时间：2022/08/29
Dynamic portfolio optimization
Least squares Monte Carlo
Liquidity cost
Multi-period asset allocation
Permanent market impact
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