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学院
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1
作者
马淑敏
1
文献类型
会议论文
1
发表日期
2020
1
语种
英语English
1
收录类别
资助机构
关键词
Chance constraint
1
Distributionally robust opt...
1
Heavy-tail distributions
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KL divergence
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φ-divergence
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ICAIF 2020 - 1st ACM Intern...
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Understanding distributional ambiguity via non-robust chance constraint
会议论文
ICAIF 2020 - 1st ACM International Conference on AI in Finance, Virtual, Online, OCT 15-16, 2020
作者:
Ma, Shumin
;
Leung, Cheuk Hang
;
Wu, Qi
;
Liu, Wei
;
Peng, Nanbo
收藏
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浏览/下载：32/0
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提交时间：2022/05/20
Chance constraint
Distributionally robust optimization
Heavy-tail distributions
KL divergence
Portfolio selection
φ-divergence
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