×
验证码:
换一张
忘记密码？
记住我
×
登录
中文
|
English
学校主页
|
图书馆
登录
注册
首页
学术成果
学院
学者
数据分析
检索
ALL
ORCID
题名
作者
发表日期
关键词
文献类型
原始文献类型
收录类别
出版者
状态
学院
个人在本单位外知识产出
1
作者
LANGRENÉ Nicolas
1
文献类型
期刊论文
1
发表日期
2019
1
语种
英语English
1
收录类别
SSCI
1
资助机构
关键词
Alternative performance mea...
1
Least squares Monte Carlo
1
Multiperiod portfolio optim...
1
Target-based portfolio opti...
1
Two-stage regression
1
出处
Journal of Computational Fi...
1
资助项目
×
知识图谱
反馈留言
浏览/检索结果:共1条，第1-1条
已选(
0
)
清除
条数/页：
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式：
请选择
作者升序
作者降序
发表日期升序
发表日期降序
题名升序
题名降序
期刊影响因子升序
期刊影响因子降序
WOS被引频次升序
WOS被引频次降序
提交时间升序
提交时间降序
Skewed target range strategy for multiperiod portfolio optimization using a two-stage least squares Monte Carlo method
期刊论文
Journal of Computational Finance,2019, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 97-127
作者:
Zhang, Rongju
;
Langrené, Nicolas
;
Tian, Yu
;
Zhu, Zili
;
Klebaner, Fima
收藏
|
浏览/下载：14/0
|
提交时间：2022/08/29
Alternative performance measure
Least squares Monte Carlo
Multiperiod portfolio optimization
Target-based portfolio optimization
Two-stage regression
学校主页 
图书馆