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作者
LANGRENÉ Nicolas
1
文献类型
期刊论文
1
发表日期
2019
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语种
英语English
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收录类别
SSCI
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关键词
Alternative performance mea...
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Least squares Monte Carlo
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Multiperiod portfolio optim...
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Journal of Computational Fi...
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Skewed target range strategy for multiperiod portfolio optimization using a two-stage least squares Monte Carlo method
期刊论文
Journal of Computational Finance,2019, 卷号: 23, 期号: 1, 页码: 97-127
作者:
Zhang, Rongju
;
Langrené, Nicolas
;
Tian, Yu
;
Zhu, Zili
;
Klebaner, Fima
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提交时间:2022/08/29
Alternative performance measure
Least squares Monte Carlo
Multiperiod portfolio optimization
Target-based portfolio optimization
Two-stage regression