关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性

doi:10.1360/SSM-2020-0287

Details of Research Outputs

Status	已发表Published
Title	关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性
Creator	王凤雨 1; 吴奖伦2
Date Issued	2021-11-01
Source Publication	中国科学:数学
ISSN	1674-7216
Volume	51 Issue:11 Pages:1861-1876
Abstract	本文介绍了近十年来关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性的主要研究成果.该性质因反映了金融数学中市场的有效性而具有明确的应用背景,也因等价于一些非线性偏微分方程而具有数学研究价值.本文分别就经典的随机微分方程、带跳的随机微分方程、随机偏微分方程和分布依赖随机微分方程,介绍Girsanov变换的路径独立性所联系的非线性偏微分方程,并对其他相关研究加以评注.最后,作为一个新结果,本文使用非线性偏微分方程刻画了随机微分方程解的路径无关性.
Keyword	Girsanov transformation Nonlinear parabolic equation Path-independence Stochastic differential equation
DOI	10.1360/SSM-2020-0287
URL	View source
Indexed By	中文核心期刊要目总览 ; JST ; CSCD ; WJCI
Language	中文Chinese
Scopus ID	2-s2.0-85121278901
Citation statistics	Cited Times [WOS]:0 [WOS Record] [Related Records in WOS]
Document Type	Journal article
Identifier	http://repository.uic.edu.cn/handle/39GCC9TT/10485
Collection	Research outside affiliated institution
Affiliation	1.天津大学应用数学中心 2.Department of Mathematics,Swansea University, Bay Campus
Recommended Citation GB/T 7714	王凤雨,吴奖伦. 关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性[J]. 中国科学:数学, 2021, 51(11): 1861-1876.
APA	王凤雨, & 吴奖伦. (2021). 关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性. 中国科学:数学, 51(11), 1861-1876.
MLA	王凤雨,et al."关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性". 中国科学:数学 51.11(2021): 1861-1876.

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